Pengukuran Risiko

00:12:31
https://www.youtube.com/watch?v=c6hpu86F6ZA

Summary

TLDRThe video elaborates on risk measurement in corporate environments, focusing on identifying and quantifying risks to assess their potential impact on company performance. It highlights the importance of understanding how often losses might occur and the severity of those losses. A variety of risk measurement techniques are discussed, including qualitative assessments, exposure measures, sensitivity analyses, and statistical approaches to quantify risks. Importance is placed on effectively communicating these risks to decision-makers and ensuring appropriate risk management strategies are in place based on sound analysis.

Takeaways

  • 📊 Understand risk measurement to assess company risks effectively.
  • ⚖️ Frequency and severity are crucial for comprehensive risk assessment.
  • 📈 Use qualitative and quantitative techniques for measuring risks.
  • 💡 Sensitivity analysis can illustrate risk exposure dynamics.
  • 📉 Volatility measures indicate the fluctuation level of risks.
  • 📑 Confidence levels provide insights into potential losses.
  • 🔍 A risk significance matrix simplifies risk evaluation.
  • 📚 Referring to academic resources can enhance understanding.

Timeline

  • 00:00:00 - 00:05:00

    The video discusses the concepts of risk measurement, highlighting the importance of understanding the magnitude of risks faced by companies and their impacts on company performance. It outlines how risk measurement helps managers prioritize which risks to focus on and choose appropriate mitigation strategies based on the relative significance of each risk. Key dimensions for measuring risk include the frequency of loss occurrences and severity of these losses, which can ultimately inform financial conditions of the company.

  • 00:05:00 - 00:12:31

    Different techniques for measuring risk are introduced, including qualitative measures, national risk assessment based on exposure value, sensitivity analysis for financial assets, volatility measurements using standard deviation, and the use of the bellwether approach to estimate maximum potential losses. The video summarizes the importance of utilizing effective risk measurement tools and techniques to categorize and manage risks systematically, emphasizing that managers should consider both direct and indirect losses in their assessments.

Mind Map

Video Q&A

  • What is risk measurement?

    Risk measurement is the process of assessing the magnitude and impact of risks faced by a company.

  • What are the two dimensions of risk measurement?

    The two dimensions are the frequency of losses and the severity of those losses.

  • What are some techniques for measuring risk?

    Techniques include qualitative assessment, national risk exposure, sensitivity analysis, volatility measures, and risk simulation.

  • How is risk sensitivity measured?

    Risk sensitivity is measured based on how exposure responds to changes in specific factors, often using statistical measures like beta.

  • What is the significance of using a confidence level in risk measurement?

    The confidence level helps in estimating the maximum potential losses a company may face.

View more video summaries

Get instant access to free YouTube video summaries powered by AI!
Subtitles
id
Auto Scroll:
  • 00:00:00
    Halo assalamualaikum warahmatullahi
  • 00:00:03
    wabarakatuh kali ini kita akan membahas
  • 00:00:06
    mengenai pengukuran risiko Apa itu semut
  • 00:00:11
    dan resiko nah populer resiko itu adalah
  • 00:00:14
    usaha kita untuk mengetahui besar atau
  • 00:00:17
    kecilnya Resiko yang akan kita hadapi
  • 00:00:20
    hal ini kita lakukan untuk melihat
  • 00:00:23
    tinggi rendahnya risiko yang dihadapi
  • 00:00:25
    oleh perusahaan yang mana kemudian kita
  • 00:00:28
    juga bisa melihat dampak dari risiko itu
  • 00:00:31
    terhadap kinerja perusahaan sekaligus
  • 00:00:33
    juga bisa melakukan periode apriori bisa
  • 00:00:37
    si resiko-resiko mana yang kita anggap
  • 00:00:39
    relevan untuk kita perhatikan nah
  • 00:00:43
    manfaat dari melakukan pengukuran risiko
  • 00:00:47
    ini adalah yang pertama karena kita bisa
  • 00:00:50
    menentukan kepentingan relatif ya dari
  • 00:00:53
    suatu resiko yang akan kita hadapi dan
  • 00:00:56
    yang kedua tentu kita bisa dapet
  • 00:00:58
    informasi gimana informasi ini nah
  • 00:01:00
    sangat diperlukan oleh manajer risiko
  • 00:01:03
    pada saat mengejar tersebut sedang
  • 00:01:06
    menentukan cara apa yang paling baik
  • 00:01:08
    atau kombinasi apa yang paling bisa
  • 00:01:10
    diterima atau yang paling baik ya
  • 00:01:13
    dianggap oleh manajer dalam menggunakan
  • 00:01:15
    sarana penanggulangan risiko karena
  • 00:01:17
    tentunya sarana-sarana ini seperti yang
  • 00:01:19
    sudah kita ketahui sifatnya adalah
  • 00:01:21
    terbatas jadi kita harus tahu mana yang
  • 00:01:24
    cara dan kombinasi yang paling bisa
  • 00:01:27
    diterima atau yang paling baik Nah untuk
  • 00:01:31
    mengukur resiko kita menggunakan dua
  • 00:01:34
    dimensi yang pertama besarnya frekuensi
  • 00:01:37
    kerugian ini artinya berapa kali
  • 00:01:41
    terjadinya suatu kerugian selama periode
  • 00:01:45
    waktu tertentu dimensi kedua yang kita
  • 00:01:48
    gunakan adalah tingkat kegawatan atau
  • 00:01:51
    selebriti ini adalah keparahan atas
  • 00:01:54
    kerugian-kerugian yang tadi menjadi
  • 00:01:57
    artinya untuk mengetahui sampai seberapa
  • 00:01:59
    besar
  • 00:02:00
    Aa pengaruh dari suatu kerugian terhadap
  • 00:02:03
    soal kondisi suatu perusahaan terutama
  • 00:02:06
    di sini adalah kondisi finansialnya Nah
  • 00:02:09
    dari hasil pengukuran yang mencakup dua
  • 00:02:13
    dimensi cache ya ada hasil dari
  • 00:02:17
    pengukuran yang bisa kita ketahui yang
  • 00:02:20
    mana kita bisa tahu berapa sih nilai
  • 00:02:22
    rata-rata dari kerugian selama suatu
  • 00:02:24
    periode anggaran kemudian kita juga bisa
  • 00:02:27
    tahu ya variasi nilai kerugian dari
  • 00:02:30
    suatu periode anggaran ke periode
  • 00:02:31
    anggaran yang lain jadi naik turunnya
  • 00:02:34
    nilai kerugian dari suatu waktu kemudian
  • 00:02:36
    dampak keseluruhan dari kerugian
  • 00:02:39
    tersebut terutama kerugian yang
  • 00:02:40
    ditanggung sendiri atau diretensi jadi
  • 00:02:43
    enggak cuma nilai rupiahnya aja ada
  • 00:02:45
    beberapa hal yang perlu menjadi
  • 00:02:47
    perhatian yang terkait dengan dimensi
  • 00:02:49
    pengukuran a racing kota di antara lain
  • 00:02:53
    bahwa
  • 00:02:54
    Ayo kita tuh umumnya memandang bahwa
  • 00:02:57
    dimensi kegawatan dari suatu kerugian
  • 00:03:00
    itu cenderung lebih potensial
  • 00:03:02
    dibandingkan frekuensinya jadi manajer
  • 00:03:04
    resiko itu cenderung lebih memperhatikan
  • 00:03:07
    hal tersebut kemudian dalam menentukan
  • 00:03:09
    kedaulatan dari suatu kerugian potensial
  • 00:03:12
    seorang manajer resiko Itu otomatis
  • 00:03:15
    harus cermat memperhitungkan semua tipe
  • 00:03:17
    kerugian yang bisa terjadi terutama yang
  • 00:03:20
    berkaitan dengan pengaruhnya terhadap
  • 00:03:23
    situasi finansial perusahaan nah dalam
  • 00:03:27
    pengukuran kerugian manajer resiko juga
  • 00:03:30
    harus memperhatikan Enggak cuma nilai
  • 00:03:33
    rupiahnya tapi juga memperhatikan orang
  • 00:03:35
    memperhatikan harta kekayaan atau
  • 00:03:38
    eksposur yang lain yang tidak terkena
  • 00:03:40
    Peril sebenarnya Tapi manajer resiko
  • 00:03:43
    harus tetap memperhatikan Kenapa karena
  • 00:03:46
    kadang-kadang akibat dari Peril terhadap
  • 00:03:49
    kondisi finansial perusahaan itu lebih
  • 00:03:52
    parah dari yang diperhitungkan and
  • 00:03:54
    selain karena tidak diketahui atau tidak
  • 00:03:57
    diperhitungkannya kerugian-kerugian
  • 00:03:58
    tidak langsung jadi makanya hal tersebut
  • 00:04:01
    juga sekaligus harus diperhitungkan nah
  • 00:04:04
    dalam mengestimasi kegawatan dari suatu
  • 00:04:07
    kerugian penting juga kita perhatikan
  • 00:04:10
    jangka waktu dari suatu kerugian di
  • 00:04:13
    samping tentu nilai rupiahnya Nah untuk
  • 00:04:18
    mengukur resiko ada beberapa teknik yang
  • 00:04:21
    bisa kita gunakan Nanti Teh ini bisa
  • 00:04:24
    dipilih teknik Mana yang mau dipakai
  • 00:04:26
    sesuai dengan sifat Resiko yang mau
  • 00:04:28
    diukur akarnya ukuran Resiko yang akan
  • 00:04:31
    saya jelaskan pertama adalah pengukuran
  • 00:04:33
    risiko dengan ad1102 ini digunakan
  • 00:04:39
    sebagai gambaran kualitatif dari peluang
  • 00:04:42
    atau frekuensi Jadi kemungkinan dari
  • 00:04:46
    kejadian atau hasil yang spesifik itu
  • 00:04:49
    diukur dengan rasio dari kejadian atau
  • 00:04:52
    hasil spesifik terhadap
  • 00:04:54
    udah kemungkinan dari kejadian atau
  • 00:04:57
    hasil tadi jadi probabilitas akan
  • 00:05:00
    dilambangkan dengan angka dari nol
  • 00:05:02
    sampai dengan 150 itu menandakan
  • 00:05:05
    kejadian atau hasil yang tidak mungkin
  • 00:05:07
    terjadi kemudian nol koma sekian sekian
  • 00:05:10
    sekian sekian nol koma sekian terus
  • 00:05:12
    sampai dengan 11 itu menandakan kejadian
  • 00:05:15
    atau hasil yang kita anggap pasti
  • 00:05:17
    terjadi nah teknik yang kedua adalah
  • 00:05:20
    nasional risiko nasional resiko ini
  • 00:05:23
    diukur berdasarkan nilai eksposure
  • 00:05:25
    contoh Nia misalnya kita ingin
  • 00:05:29
    menggunakan nasional resiko untuk
  • 00:05:31
    mengukur resiko kredit dengan metode
  • 00:05:34
    nasional ini misalnya perusahaan
  • 00:05:36
    meminjamkan uang kepada pihak lain
  • 00:05:38
    senilai dua milyar rupiah maka besarnya
  • 00:05:42
    risiko kredit berdasarkan pendekatan
  • 00:05:45
    nasional ini adalah dan sebesar 2 Milyar
  • 00:05:47
    rupiah tadi jadi berdasarkan nilai
  • 00:05:50
    positifnya berapa segitu lah Resiko yang
  • 00:05:52
    kita anggap akan terjadi di
  • 00:05:54
    enam kemudian teknik pengukuran risiko
  • 00:05:57
    dengan cara sensitifitas resiko nah ini
  • 00:06:01
    mengukur seberapa sensitif suatu
  • 00:06:04
    eksposur terhadap perubahan dari faktor
  • 00:06:07
    tertentu contoh paling populer adalah
  • 00:06:10
    risiko aset keuangan atau sekuritas yang
  • 00:06:13
    sering diukur berdasarkan sensus
  • 00:06:15
    sensitifitas tingkat pengembalian atau
  • 00:06:18
    return aset yang bersangkutan terhadap
  • 00:06:20
    perubahan tingkat pengembalian pasar ya
  • 00:06:23
    Quran ini sering dikenal dengan nama
  • 00:06:25
    beta pasar contoh lain sensitifitas
  • 00:06:29
    resiko Juga misalnya kita menghitung
  • 00:06:32
    degree of operating leverage old ya Ia
  • 00:06:36
    mengukur sensitifitas laba operasi
  • 00:06:38
    terhadap perubahan penjualannya diomelin
  • 00:06:41
    ini digunakan sebagai ukuran risiko
  • 00:06:43
    bisnis seringnya kemudian teknik
  • 00:06:45
    berikutnya adalah volatiles risiko
  • 00:06:48
    volatiles risiko ini diukur berdasarkan
  • 00:06:52
    seberapa besar nilai eksposure
  • 00:06:54
    Hai nah ukuran yang umum kita pakai
  • 00:06:58
    adalah standar deviasi ya ini kelas
  • 00:07:01
    statistik nih Anda deviasi nah semakin
  • 00:07:04
    besar standar deviasinya alat suatu
  • 00:07:06
    exploiter artinya semakin berfluktuasi
  • 00:07:10
    nilai dari exposure tersebut yang
  • 00:07:12
    berarti semakin beresiko exposure atau
  • 00:07:16
    aset tersebut nah kemudian teknik
  • 00:07:20
    berikutnya adalah pendekatan bellwethers
  • 00:07:22
    atau by ya di sini resiko diukur
  • 00:07:27
    berdasarkan kerugian maksimum yang bisa
  • 00:07:30
    terjadi pada suatu aset atau investasi
  • 00:07:32
    selama periode tertentu dengan tingkat
  • 00:07:36
    keyakinan atau level of confidence
  • 00:07:37
    tertentu Nah untuk mengukur resiko
  • 00:07:40
    dengan pendekatan biar ini diperlukan
  • 00:07:43
    data standar deviasi dan kita juga perlu
  • 00:07:47
    tabel distribusi normal kita karena kita
  • 00:07:50
    perlu melihat nilai scorjet dari tabel
  • 00:07:53
    distribusi normal
  • 00:07:54
    tersebut saya akan Coba jelaskan ya
  • 00:07:57
    sedikit contoh cara perhitungannya uji
  • 00:08:00
    coret-coret aja ya supaya bisa lebih
  • 00:08:03
    paham mengenai teknik biar ini Oke kita
  • 00:08:08
    coba
  • 00:08:11
    ndak Om oke yah misalnya nih ya
  • 00:08:15
    diketahui kita mengetahui bahwa standar
  • 00:08:20
    deviasi ya dari suatu aset-asetnya itu
  • 00:08:25
    bernilai satu juta ya jadi standar
  • 00:08:28
    deviasi Dari aset yang nilainya satu
  • 00:08:31
    juta itu standar deviasinya kita ketahui
  • 00:08:37
    adalah 2,4 cerpen oke nah Katakanlah
  • 00:08:43
    pada tingkat keyakinan atau level of
  • 00:08:46
    confidence 95% Hei artinya kalau 90%
  • 00:08:51
    tingkat keyakinan kita hanya menyisakan
  • 00:08:53
    lima persen untuk error untuk apel
  • 00:08:56
    perhitungan-perhitungan ilmu sosial
  • 00:08:58
    sering kita pakai 95% masih boleh gitu
  • 00:09:01
    ya Nah 95% itu pada tabel distribusi
  • 00:09:05
    normal Silahkan di Google nanti tabel
  • 00:09:08
    distribusi normal statistiknya
  • 00:09:11
    Hai as pada tingkat keyakinan 95% pada
  • 00:09:15
    tabel distribusi normal scorjet nya itu
  • 00:09:18
    adalah 1,645 ini bukan saya cari ini
  • 00:09:22
    terlihat jadi tabel maka besarnya resiko
  • 00:09:27
    dalam nilai z adalah Berapa besarnya
  • 00:09:30
    risiko maka kita bisa lihat besarnya
  • 00:09:36
    risiko adalah tadi standar deviasi Dari
  • 00:09:41
    aset 1252014 itu desimalnya menjadi 0,02
  • 00:09:50
    4 nah kita kali dengan 1,645 scorjet
  • 00:09:56
    adik dari tabel distribusi normal dengan
  • 00:09:59
    tingkat keyakinan 95% maka 0,02 empat
  • 00:10:04
    kali dengan 1,645 hasilnya adalah 0,04
  • 00:10:11
    Hai nah Jika nilai tersebut dikembalikan
  • 00:10:14
    ke nilai awalnya maka artinya menjadi
  • 00:10:21
    0,40 seri 0,04050 koma 40 dikali dengan
  • 00:10:35
    tadi asetnya senilai satu juta rupiah
  • 00:10:40
    maka dapetnya Rp40.000 Makasih ketahui
  • 00:10:45
    bahwa kalau pakai teknik atau pendekatan
  • 00:10:50
    bellied Rich atau Via ini resiko Dari
  • 00:10:54
    aset senilai 1,9 satu juta adalah
  • 00:10:57
    Rp40.000 seperti itu Oke kita akan
  • 00:11:05
    kembali lagi ya ke materi yang sedang
  • 00:11:09
    kita pelajari
  • 00:11:11
    the video
  • 00:11:14
    hai hai
  • 00:11:16
    Hai hey khas habis tadi sampai slide
  • 00:11:26
    teknik ya oke oke pendekatan biar tadi
  • 00:11:33
    mudah-mudahan bisa dipahami ya Nah
  • 00:11:36
    kemudian teknik yang juga sering
  • 00:11:38
    digunakan di pengukuran risiko yang
  • 00:11:40
    terakhir dalam matriks frekuensi dan
  • 00:11:43
    signifikan si resiko ini adalah teknik
  • 00:11:46
    pengukuran yang cukup sederhana ya
  • 00:11:47
    karena tidak terlalu melibatkan
  • 00:11:49
    kuantifikasi yang rumit caranya dengan
  • 00:11:52
    mengelompokkan risiko berdasarkan dua
  • 00:11:55
    dimensi yaitu dimensi frekuensi dan
  • 00:11:58
    dimensi signifikansi ada dua hal dalam
  • 00:12:01
    proses matriks A bikin matriks frekuensi
  • 00:12:04
    dan signifikan si resiko ini ayam
  • 00:12:08
    pertama kita bisa mengembangkan nanti
  • 00:12:11
    kita kita kembangkan standar resikonya
  • 00:12:13
    kemudian kita tetapkan standar tersebut
  • 00:12:15
    untuk
  • 00:12:16
    goyang telah kita identifikasi Oke untuk
  • 00:12:20
    lebih jelas lagi mengenai topik ini
  • 00:12:22
    boleh dibaca buku ini silakan
  • 00:12:24
    terimakasih atas perhatiannya
  • 00:12:26
    Assalamualaikum warahmatullahi
  • 00:12:27
    wabarakatuh
  • 00:12:30
    pause
Tags
  • risk measurement
  • corporate performance
  • loss frequency
  • loss severity
  • risk management
  • qualitative assessment
  • exposure measures
  • sensitivity analysis
  • volatility
  • confidence level