ICT Mentorship Core Content - Month 1 - Equilibrium Vs. Discount

Dans cette première partie, l'auteur introduit le concept d'entrée de trade optimal, basé sur l'analyse des projections et retracements des swings de marché, en utilisant le Fibonacci comme outil de cadrage. Il souligne l'importance du contexte du marché et non la magie de l'indicateur en lui-même. Le focus est mis sur les conditions de marché acheteuses créées par les banques et comment ces institutions déterminent les mouvements de prix, notamment en se concentrant sur le flux d’ordre institutionnel.

Ici, l'auteur présente un exemple d'une fluctuation de prix significative sur un graphique journalier pour illustrer le concept d’équilibre de marché. Il utilise le Fibonacci pour déterminer le point d'équilibre d'une grande amplitude de prix, et montre comment des mouvements impulsifs indiquent des déplacements provoqués par des acteurs puissants du marché. Cela sert à démontrer comment les banques manipulent les prix pour atteindre des objectifs spécifiques.

L'auteur explique en détail le processus d'identification des points d’entrée en fonction des swings de marché et de leur retour à l'équilibre. Un swing élevé est identifié par quatre chandeliers consécutifs, et l'attente est alors de voir le prix revenir à l’équilibre (niveau des 50 % du Fibonacci) pour envisager une entrée en position longue. La théorie des conditions de marché à la juste valeur est développée comme contexte pour des opportunités encore plus attrayantes sous l'équilibre.

Ce segment traite de la poursuite du processus lorsque le marché continue de fluctuer sous l'équilibre, atteignant ce que l’on appelle un état de marché avec escompte. Les marchés atteignant un état d'escompte signale des opportunités temporelles d'achat, permettant ainsi aux banques de compléter leurs positions à des niveaux de valeur inférieurs. Le contexte reste centré sur les setups de swing de marché et les points d'équilibre pour définir des occasions d'achat.

L'auteur combine l'analyse précédente avec des entrées exactes et des niveaux de prise de profit potentiels. L'accent est mis sur l'attente pour que le marché atteigne un escompte profond avant de voir un mouvement rapide et dynamique vers le haut, sur la base de contextes d’impulsion de prix passés. L'idée est d'utiliser ces contextes pour anticiper des mouvements futurs, en accordant une attention toute particulière aux niveaux sous-évalués du marché.

La continuation du concept précédent est démontrée à travers d'autres exemples graphiques où les swing highs et les swing lows sont utilisés pour déterminer des points d'achats idéaux. Les concepts de bloc d'ordres et d'entrée de trade optimal sont évoqués, soulignant comment ces techniques aident à saisir des retournements de prix importants. La patience et la rigueur analytique sont mises en avant comme essentielles pour le succès.

Ce segment explore la façon dont les mouvements des prix répondent aux niveaux d'équilibre et d'escompte, en utilisant le concept d'impulsion de prix pour anticiper des transformations rapides du marché. L'importance des attentes réalistes vis-à-vis des pertes potentielles est également soulignée. L'auteur invite à toujours considérer l'approche systématique pour gérer les risques tout en maximisant les opportunités rentables.

Les concepts de base de la dynamique de marché sont réitérés avec une analyse plus approfondie sur la façon dont ces principes peuvent être appliqués à des périodes temporelles différentes. La cohérence des concepts à travers différents cadres temporels est affirmée, permettant ainsi des actions de trading robustes peu importe l'échelle d'analyse choisie. Les interactions entre le Fibonacci, les impulsions de marché et les zones de prix clés sont au cœur de cette section.

Le segment met l'accent sur l'application pratique de la théorie d'équilibre et d'escompte dans un cadre horaire, soulignant l'universalité des concepts indépendamment de l'échelle temporelle. Il démontre comment les prix réagissent et se déplacent à partir de différents niveaux d'équilibre, tout en intégrant séquences d'ordre et considérations d'expansion dynamique, renforçant la compréhension de tactiques de trading intrajournalières.

L'auteur poursuit l'exploration de la théorie en analysant les dynamiques de prix internes, s'appuyant sur des concepts de zones de discounting, et montrant comment utiliser les impulsions de marché passée pour naviguer des mouvements futurs. La notion de patience, déterminant un moment optimal pour l'entrée basée sur l'acte de consolidation puis d'expansion, est renforcée par l'intérêt pour des niveaux de liquidité présents.